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R的极客理想:量化投资篇 高清pdf完整版 含epub+mobi+azw3

来源:[db:来源] 编辑:脚本之家 时间:2019-07-29 14:43:39 阅读:

本书是《R的极客理想》系列丛书的第三本,是将R语言与金融量化投资相结合的一本书。本书主要的写作目的是把R语言的技术和实际的金融量化案例结合起来,让读者能切身体会如何把知识变成真正的生产力。本书中的原创观点和方法,都是基于理论研究和实践的成果。实际上,长久以来我也在找这样一本书,能够把书本上的理论模型与实际业务相结合,但并没有找到,或者并没有符合中国市场的实际案例应用,所以只能自己动手写一本。本书有点像自己的笔记,我也会经常翻看,让自己的头脑始终保持思路清晰。

目录

序一
序二
前言
第一部分 金融市场与金融理论
第1章 金融市场概述 2
1.1 R语言为量化而生 2
1.1.1 为什么是R语言 3
1.1.2 跨界结合 4
1.1.3 R语言量化工具包 5
1.1.4 实战应用 6
1.1.5 量化交易平台系统架构 11
1.2 算法,如何改变命运 13
1.2.1 算法在各个行业的应用 14
1.2.2 投身于哪个行业好 15
1.2.3 金融最靠谱 15
1.3 FinTech金融领域的风口 18
1.3.1 大起大落 19
1.3.2 互联网已经在并购阶段 20
1.3.3 寻找好的行业风口 21
1.3.4 Gartner技术成熟曲线 21
1.3.5 FinTech金融领域的风口 22
1.4 国内量化投资工具介绍 23
1.4.1 量化交易概况工具 23
1.4.2 证券期货客户端 26
1.4.3 金融数据库 31
1.4.4 互联网在线策略平台 32
1.4.5 量化工具软件 34
1.4.6 API程序工具 36
1.5 国内低风险交易策略 37
1.5.1 企业债 37
1.5.2 可转债 39
1.5.3 逆回购和正回购 41
1.5.4 现金管理 42
1.5.5 分级基金A 43
1.5.6 期货 45
第2章 金融理论模型 46
2.1 R语言解读资本资产定价模型CAPM 46
2.1.1 故事背景 47
2.1.2 资本市场线 48
2.1.3 资本资产定价模型 52
2.1.4 用R构建投资组合模型 54
2.1.5 Beta VS Alpha 60
2.2 R语言解读一元线性回归模型 60
2.2.1 一元线性回归介绍 61
2.2.2 数据集和数学模型 62
2.2.3 回归参数估计 64
2.2.4 回归方程的显著性检验 66
2.2.5 残差分析和异常点检测 67
2.2.6 模型预测 71
2.3 R语言解读多元线性回归模型 72
2.3.1 多元线性回归介绍 73
2.3.2 多元线性回归建模 73
2.3.3 模型优化 78
2.3.4 案例:黑色系期货日K线数据验证 82
2.4 R语言解读自回归模型 85
2.4.1 自回归模型介绍 85
2.4.2 用R语言构建自回归模型 86
2.4.3 模型识别ACF/PACF 88
2.4.4 模型预测 92
第二部分 R语言数据处理与高性能计算
第3章 R语言数据处理 96

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